La ruta en la que la instalas es en tu escritorio? Eso me aparece en la captura, no sé si en el segundo intento también lo hiciste.
Dos cosas a tener en cuenta, es posible que tengas configurado tu ordenador para que haga copia de seguridad automáticamente de tus archivos (escritorio incluido) en OneDrive, por eso si pones la instalación en tu escritorio o en tu carpeta personal se haga copia en OneDrive, yo tengo establecido el OneDrive para que no me haga las copias automáticamente sino que meto yo los archivos en el sólo cuando quiero, igual que como dice en compañero el matao con su dropbox.
Segundo, yo te recomendaría que instalases el OpenRails en la carpeta raíz de tu disco duro C:\
En mi caso lo metí directamente en C:\Archivos de programa y lo tengo instalado junto con MSTS para tener los archivos del mismo, necesarios para cierto material descargable.
Con la información que proporcionaste por ahora es lo que te puedo decir, a ver si vamos desenmarañando el asunto
