No me queda clar si no te lo descarga o no te lo deja instalar.
Si no te deja descargarlo, cosa que hace con muchos programas que considera potencialmente peligrosos, tienes que aceptar "descargar de todas formas" o similar en el menu descargas.
Al instalarlo te puede aparecer algo similar, en este caso la opcion es un poco mas "criptica" ya que aparece algo asi como "ver mas" o "mas informacion" tienes que pulsar sobre ello y te dara la opcion de instalarlo.
En muchas ocasiones para evitar estos problemas se puede probar a desactivar el filtro "SmartScreen" para la descarga e instalacion, pero vuelve a activarlo despues porque es una proteccion bastante util aunque a veces como es este caso sea molesta.
Para desactivarlo Selecciona Configuración y más en edge vas a Configuración y despues a Privacidad, búsqueda y servicios. En Servicios, activa o desactiva SmartScreen.